Risk & Regulatory

Nachhaltigkeit in all seinen Facetten ist gefragt – auch im Finanzsektor. Die Bankenaufsicht rückt daher die Nachhaltigkeit im Risikomanagement und in der Geschäftsstrategie immer stärker in den Fokus. Konkretisiert wurden die Erwartungen zuletzt durch zahlreiche regulatorische Rahmenwerke, welche sich mit den ESG-Risiken befassen. Insbesondere die EBA hat mit ihrem Leitfaden zur Integration von ESG-Risiken in den Risikomanagementprozess eine Vielzahl von Handlungsfeldern auf Seiten der Institute identifiziert. Bei deren Umsetzung stehen die Banken jedoch vor große Herausforderungen.  

Schon 2020 war Nachhaltigkeit einer der Prüfungsschwerpunkte der BaFin. 2021 behält die Aufsicht das Thema der Nachhaltigkeitsrisiken weiter im Blick. Wir unterstützen unsere Bank-Kunden bei der Umsetzung der regulatorischen Vorgaben und richten den Prozess des  Risikomanagements zukunftssicher aus. Dazu gehören:

• Darstellung und Interpretation der regulatorischen Vorgaben in Bezug auf ESG-Risiken – von den EBA-Leitlinien über die EU-Klimataxonomie bis zur EU-Offenlegungsverordnung
• Begleitung der regulatorischen Umsetzung durch Entwicklung einer ESG-Strategie sowie Anpassung des Risikomanagementprozesses und des Risiko-Reportings
• End-2-End Beratung bei der Integration von ESG-Risiken in den Risikomanagementprozess, die interne Steuerung und in die Organisation

Banken müssen regelmäßig interne Stresstests unterziehen und Stresstests nach den vorgegebenen Szenarien und Methoden der europäischen sowie der deutschen Bankenaufsicht durchführen. 

Wir von Sopra Steria bieten Ihnen ein umfangreiches Leistungsangebot wie auch fachliche Unterstützung für den Aufbau eines Stresstestprogramms. Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei der Durchführung von internen Stresstests sowie bei Stresstests der Bankenaufsicht. 

Unsere Leistungen und Lösungen für Ihr effektives Stresstestprogramm: 

• Referenzmodell zur Stresstest-Readiness: ein strukturiertes, modular aufgebautes Vorgehensmodell für die Konzeption und Umsetzung eines umfassenden Stresstestprogramms
• Data Integration Framework (DIF): ein Werkzeugkasten mit allen notwendigen Services für eine hochautomatisierte Datenbewirtschaftung
• Stresstest-Standardlösungen: adaptierbare Softwarelösungen für eine benutzerfreundliche und hochautomatisierte Erstellung der EBA-/EZB-Stresstestformulare und –Meldebögen

Die Umsetzung des Basel-IV-Rahmenwerks stellt Banken bereits heute vor erhebliche Herausforderungen. Die Methoden zur Ermittlung der mit Eigenkapital zu hinterlegenden Risiken, die mit Eigenkapital zu hinterlegen sind, werden sich deutlich verändern und die einzelnen Risikoarten grundlegend überarbeitet. 

Wir helfen Ihnen bei der Einführung des Basel-IV-Rahmenwerks mit unserem umfangreichen Leistungsangebot und zeigen Handlungsmöglichkeiten innerhalb des Geschäftsmodells Ihrer Bank auf. 

Unsere Leistungen und Lösungen für Ihre Basel-IV-Umsetzung: 

• Auswirkungsanalyse: Wir ermitteln die sich damit ergebenden Änderungen in Ihrer Organisation und analysieren, wie sich diese auf die Eigenmittelbelastung in Ihrem Institut auswirken
• Readiness Assessment: Prüfung von individuellen Maßnahmen zur Umsetzung der neuen Vorschriften und Ableitung eines Vorgehensmodells
• Umsetzung: fachliche und technische Begleitung bei der Umsetzung der neuen Anforderungen, insbesondere im Zusammenspiel mit der Meldewesen-Software Abacus360 und BAIS

Für systemrelevante Banken gilt seit Oktober 2019 die EBA-Leitlinie zu Auslagerungen. Es ist davon auszugehen, dass auch die MaRisk in Bezug auf Auslagerungsverhältnisse weiter konkretisiert werden. Diese Vorgaben wären dann für alle Banken relevant. Managementberater von Sopra Steria unterstützen Sie dabei, Ihre Dienstleistersteuerung enger in Ihr Risikomanagement zu integrieren. Insbesondere Cloud-Lösungen werden Bestandteil von Geschäftsmodellen und rücken damit in den Fokus der Bankenaufsicht. 

Unsere Leistungen und Lösungen für Ihr Auslagerungs- und Weiterverlagerungsmanagement: 

• Regulatory Readiness Assessment für das Management von Auslagerungsverhältnissen 
• Präzisierung der vertraglichen Ausgestaltung 
• Aufbau eines Registers aller bestehenden Auslagerungsvereinbarungen  
• Ausbau der Dienstleistersteuerung 
• Detaillierte Evaluierung zur Einstufung als wesentliche bzw. kritische Auslagerung 

Das Liquiditätsrisiko rückt immer stärker in den Fokus der Aufsicht. Dies wird nicht zuletzt aus der Säule 2 nach Basel deutlich. Neben den Vorgaben für die Kapitalausstattung (ICAAP) sind die Anforderungen an die Liquiditätsdeckung (ILAAP) ein wesentliches Element der Säule 2.

Wir helfen Ihnen bei der Steuerung Ihres Liquiditätsrisikos und der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen, insbesondere der Mindestanforderungen gemäß ILAAP.

Unsere Leistungen und Lösungen für Ihr Liquiditätsrisikomanagement:

• Unterstützung bei der Ist-Aufnahme und Durchführung einer Gap-Analyse zum ILAAP-Leitfaden sowie zu den MaRisk;
• Bewertung Ihrer Liquiditäts- und Finanzierungsrisiken sowohl aus normativer als auch aus ökonomischer Perspektive;
• Ermittlung aussagekräftiger Liquiditätskennzahlen unter Anwendung geeigneter Verfahren und Modelle zur Steuerung Ihres Liquiditätsrisikos;
• Fachliche Unterstützung beim Aufbau von angemessenen Liquiditätsrisikostresstests;
• Fachliche Beratung bei der Aufstellung eines Liquiditäts- und Refinanzierungsplans zur Gewährleistung einer stabilen Refinanzierung;
• Technische und fachliche Unterstützung bei der Integration der Liquiditätsrisikoberechnung in eine neue Banksteuerungslandschaft.

Der integrierte Datenhaushalt (IDH) ist das Herzstück einer modernen und aufsichtskonformen Banksteuerung.  Als Single Point of Truth liefert der IDH konsistente und bereichsübergreifende harmonisierte Daten für das Risikomanagement, das Meldewesen und das Gesamtbankreporting.

Neben der zentralen Datenhaltung werden auch ein neues UI mit modernem Look & Feel und angepassten Workflows und Prozessen eingeführt. Des Weiteren gibt es teilweise weitreichende fachlich-methodische Änderungen durch die Umsetzung der parametrischen VaR- Ansätze sowie des Refinanzierungsrisikos.

Wir unterstützen Sie bei sämtlichen Einführungsaktivitäten im Rahmen des IDH und der neuen Banksteuerung.

• Einführung in den Integrierten Datenhaushalt
• Schulungen zu den methodisch-fachlichen Neuerungen der Banksteuerung
• Schulungen zum Handling, den Workflows und Prozessen der neuen Anwendungslandschaft
• Parametrisierung und Ausrichtung der Banksteuerungsanwendungen an den institutsindividuellen Prozessen und Gegebenheiten 

Die Rahmenbedingungen für die Banksteuerung haben sich erheblich verändert. Nachhaltige Veränderungen im Marktumfeld und steigende Anforderungen der Bankenaufsicht sind Treiber für notwendige Weiterentwicklungen in der Banksteuerung. Sopra Steria setzt mit Ihnen eine leistungsfähige Gesamtbanksimulation um, die neben dem „Blick nach hinten“ zukunftsorientiert und planerische Perspektiven ermöglicht. Die Banksteuerung simuliert performant und effizient verschiedene Szenarien, Erfolgstreiber und deren Interdependenzen und liefert konsistente Ergebnisse über alle Steuerungsebenen und -sichten hinweg Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Leistungsangebot zum Einsatz einer leistungsfähigen und regulatorisch konformen Gesamtbanksimulation:

• Aufbau einer modernen Banksteuerung, der den Anforderungen der Zukunftsorientierung, Simulationsfähigkeit und der über Steuerungsebenen und -sichten gegebene Integrierbarkeit gerecht wird.
• Konsistente Überführung, Erprobung und Rollout in die Daten- und Systemlandschaft
• Technische und fachliche Begleitung bei Implementierung einer performanten und effizienten Gesamtbanksimulation als Kern einer angemessenen Banksteuerung
• Einrichtung, Erprobung und Rollout der Gesamtbanksimulation in einem integrierten Datenhaushalt
• Prozessuale Beratung, Schulungsangebote und Ausgestaltung der Ablaufsteuerung der Gesamtbanksimulation